Moving average คืออะไร – การตั้งค่า moving average ที่ดีที่สุด

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Contents

Moving Average คืออะไร – การตั้งค่า Moving Average ที่ดีที่สุด

Moving Averages เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่นิยมใช้กันมากที่สุด moving average เป็นวิธีที่ง่ายในการแก้ปัญหาความผันผวนของราคาที่ช่วยคุณแยกแยะความแตกต่างระหว่างตลาดแบบสูงๆต่ำๆ และแนวโน้มกลับตัวจริงๆ บทความนี้จะสอนคุณว่า อะไรคือ Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) และที่สำคัญอย่างมากคือ การตั้งค่า moving average ที่ดีที่สุด

Moving Average สามารถที่จะปรับใช้ในการนำ momentum indicators ได้ โดยการวาง moving average หลายเส้น ด้วยช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันบนกราฟของเรา, เราสร้าง momentum indicator ที่ใช้ประโยชน์ได้ และ แนวทาง moving average ที่ดีที่สุด – เส้นที่ตัดกันไปมา (the crossover)

Moving Average คืออะไร

ความหมายตามชื่อ, เส้น moving average (MA) สำหรับช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้วางแผนราคาไว้ในขณะนั้น แต่ละจุดบนเส้นคือค่าเฉลี่ยราคาที่ปิดสำหรับจำนวนแท่งเทียนในช่วง period นั้น

ตัวอย่าง,​ ที่ช่วงเวลาที่กำหนด, MA 200-period เป็นราคาเฉลี่ยในช่วง 200 periods ที่ผ่านมา ในกราฟหนึ่งนาที, ในแต่ละแท่งเทียนจะแสดงการเคลื่อนไหวราคาเกินหนึ่งนาที, 200-period MA คือจะประกอบด้วยชุดของค่าเฉลี่ยราคาที่ปิดในแท่งเทียนหนึ่งนาทีที่ผ่านมา200แท่ง, สำหรับในกราฟวัน, 200-period moving average จะแสดงชุดของค่าเฉลี่ยราคาปิดที่เกิน200วันที่ผ่านมา

แต่ละราคาปิดที่เพิ่มมา, ราคาปิดตัวเก่าหนึ่งตัวก็จะออกไปจากการคำนวณ, นี่คือช่วงเวลาที่กำหนดของ moving average, หรือ MA อีกนัยหนึ่ง, สิ่งที่ทำให้ MAs เหล่านี้คือแท่งเทียนใหม่แต่ละแท่ง, การคำนวณแทนที่ราคาปิดเดิมด้วยแท่งใหม่ล่าสุด สำหรับตัวอย่าง, มี 251แท่งเทียน, การคำนวนณ 200-period MA จะตัดราคาปิดจากแท่งเทียนที่250 และแทนที่ด้วยแท่งเทียนล่าสุด, ที่ลำดับ251 ราคาปิดที่200แท่งเทียนล่าสุดจะถูกรวมและหารด้วย200 ที่เป็นราคาล่าสุดของ 200-period MA นี่คือการคำนวนสำหรับพื้นฐาน MA, Simple Moving Average (SMA)

อ่านต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเริ่มเล่นผ่าน บัญชีทดลองที่ปราศจากความเสี่ยง และเรียนรู้ว่า moving average คืออะไร ในเวลาจริง

เรียนรู้ว่า moving average คืออะไร ในเวลาจริง

ฝึกฝนการซื้อขายด้วยเงินเสมือนจริง 10,000 ดอลลาร์ในสภาพตลาดจริง

ทำความเข้าใจ Moving Average Indicators

Moving Average Indicators มีข้อได้เปรียบที่มากกว่าตัวชี้วัดเส้นแนวโน้มอื่นๆ อยู่ 2 ข้อที่เราจะกล่าวถึงคือ:

1. อธิบายทิศทางแนวโน้มได้อย่างชัดเจน: ชุดของราคาเฉลี่ยที่กำหนดแทนที่จะเป็นราคาในราคาจริง, MAs จะสุ่มการเคลื่อนไหวราคา และแสดงให้เห็นแนวดน้มสำหรับช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจนครอบคลุมชุดของแท่งเทียน เพราะว่า MAs คือการเคลื่อนไหวและเส้นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, MAs สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความผันผวนของราคาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายในแนวโน้มโดยรวมที่เส้นแนวโน้ม หรือ channel
2. ให้แนวรับแนวต้านที่น่าเชื่อถือบ่อยมากกว่า เพราะว่า MAs ของทุกคนดูเหมือนกัน: ถูกสร้างขึ้นมาจากสูตรทางคณิตศาสตร์, ไม่เหมือนกับเส้นแนวโน้มและ channel, ในรูปแบบ (Simple Moving Average – SMA, Exponential Moving Average – EMA, Weighted Moving Average – WMA) และช่วงเวลาของ MA สำหรับกรอบเวลาที่กำหนดเหมือนกันบนกราฟของทุกคน และแสดงให้เห็นภาพของแนวโน้ม และแนวรับแนวต้านสำหรับภาพรวมทั้งหมด นั่นคือตัวแปรที่มีมูลค่า โดยการดู MAs ที่เป็นบางตัวของ indicator forex ที่ดีที่สุด, ถ้าคุณมี ความเข้าใจ moving average ที่ดีกว่า และเชื่อว่าเป็นแนวรับแนวต้านของเส้นแนวโน้มคืออะไร นั่นจะทำให้คุณคาดการณ์และได้ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนั้น

SMA คือ – Simple Moving Average สูตร

การคำนวณ Simple Moving Average (SMA) เป็นค่าเฉลี่ยของราคา n ที่ผ่านมา, เมื่อ n แสดงถึงจำนวนของช่วงเวลาที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

สูตร Simple Moving Average = (P1 + P2 + P3 + P4 + . + Pn) / n

ตัวอย่าง, 4-period SMA ด้วยราคาที่ 1.2640, 1.2641, 1.2642, และ 1.2641 กำหนด moving average ที่ 1.2641 โดยใช้การคำนวณ [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641]
เมื่อเราทราบวิธีการคำนวณ simple average เป็นตัวที่ต้องมีในแพลทฟอร์มการเทรด และกราฟของคุณ โดยเลือก SMA อินดิเคเตอร์จากรายการของ indicators, เลือกใช้ลงในกราฟ, และปรับจำนวน periods ที่คุณต้องการใช้
คุณสามารถปรับ indicators ได้ทั่วไปในเมนูตั้งค่าในแพลทฟอร์มการเทรด บนหลายๆแพลทฟอร์ม, คุณสามารถตั้งค่าโดยแค่ดับเบิ้ลคลิกบน indicator

EMA คือ – Exponential Moving Average สูตร

Exponential moving average (EMA) คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคา n ล่าสุด, การที่การถ่วงน้ำหนักลดลงแบบทวีคูณด้วยแต่ละราคาหรือช่วงเวลาก่อนหน้า อีกนัยหนึ่งคือ, สูตรกำหนดให้ราคาปัจจุบันถ่วงน้ำหนักมากกว่าราคาที่ผ่านมา

  • Exponential moving average สูตร = [Close – previous EMA] * (2 / n+1) + previous EMA

ตัวอย่าง 4period EMA ด้วยราคาที่ 1.5554, 1.5555, 1.5558, และ 1.5560, ด้วยมูลค่าสุดท้ายเป็นราคาล่าสุด, กำหนดค่า EMA ปัจจุบันคือ 1.5558 ใช้การคำนวณ [(1.5560 – 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588]

เช่นเดียวกับ SMA, แพลทฟอร์มกราฟจะทำการคำนวณ EMA ทั้งหมดให้คุณ เลือก EMA จากรายการ indicator บนแพลทฟอร์มกราฟ และนำไปใช้ในกราฟของคุณ ไปที่การตั้งค่าและปรับช่วงเวลาต่างๆที่ต้องการคำนวณ, ตัวอย่างเช่น 15, 50 หรือ 100 periods

WMA คือ – Weighted Moving Average สูตร

Weighted moving average (WMA) กำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคา n ล่าสุด, ที่การถ่วงน้ำหนักลดลงด้วยแต่ละราคาก่อนหน้า การทำงานคล้ายกับ EMA, แต่การคำนวณ WMA ต่างกัน

  • Weighted moving average สูตร = (Price * weighting factor) + (Price previous period * weighting factor-1)…

WMAs สามารถมีการถ่วงน้ำหนักที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวน period ที่ใช้ในการคำนวณ ถ้าคุณต้องการ weighted moving average ของราคาที่แตกต่างกันสี่ราคา, จากนั้นค่าถ่วงน้ำหนักล่าสุดควรจะเป็น 4/10, ช่วงเวลาก่อนหน้าควรเป็น 3/10, ช่วงเวลาก่อนหน้าเป็น 2/10, และต่อไปเรื่อยๆ

ข้อเสียของ Simple Moving Averages และทางเลือกอื่น

ข้อเสียที่สำคัญของการใช้ เส้น Simple Moving Averages คือ โดยทั่วไปชุดของราคาเฉลี่ยราคาก่อนหน้า, จะล่าช้าสำหรับราคาปัจจุบัน การใช้เส้น MA หลายเส้นด้วยกันสามารถเปลี่ยน MAs จาก indicators ที่ล้าหลัง เป็น indicators ชั้นนำได้ หากต้องการแก้ไขในบางส่วนสำหรับ Simple Moving Averages (SMAs), Exponential Moving Averages (EMAs) และ Weighted Moving Averages (WMAs) สามารถทำได้ ละทิ้งความแตกต่างทางคณิตศาสตร์, แม้ถ่วงน้ำหนัก SMAs ที่ราคาเก่าสุดและใหม่สุดเท่ากัน, WMAs และ EMAs ให้การถ่วงน้ำหนักที่มากขึ้นกับข้อมูลล่าสุดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ชัดเจนว่าแบบไหนดีกว่าและนิยมมากกว่า ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดจะดีกว่าสำหรับคุณนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทดลองดู (ดูวิธีการ Forex EA Builder ที่สามารถสร้างการตั้งค่า moving average ที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่คลิก) WMA และ EMA ที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นจะมีความแม่นยำมากขึ้นหากราคาล่าสุดบ่งชี้ว่าแนวโน้มจะไปที่ใด บางครั้งก็จริง, และบางครั้งก็ไม่จริง

Moving Averages ที่สำคัญที่สุดที่ต้องดู

ที่ช่วงเวลา 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, and 200-period ของ MAs ที่ใช้มากสุดในตลาดและกรอบเวลา เป็นการสุ่มตัวอย่างพื้นฐานของช่วงระยะสั้น และยาวของ MAs และระดับการคาดเดาตามความเชื่อของตัวเอง จะบ่งชี้แนวรับแนวต้านเพราะว่านักเทรดเชื่อว่าคือจุดแนวรับแนวต้าน
ระยะ MAs ที่ยาวกว่า เป็นบางส่วนของแนวรับแนวต้านที่ได้รับความนิยม ตัวอย่าง, แม้กระทั่งสื่อการเงินหลักที่มุ่งเป้าไปที่คนธรรมดามักจะพูดถึงว่าดัชนีหุ้นสำคัญข้าม 50 หรือ 200 วัน ของ MA การโฆษณา forex (ที่มีอยู่มากในอินเตอร์เน็ต) จะจดบันทึกถ้าคู่เงินหลักในกรอบเวลาระยะยาวที่มากกว่า, 20, 50, หรือ 200วัน, สัปดาห์ และเดือนของ MAs ที่มีการกล่าวถึงมากกว่า เพราะว่าให้สัญญาณแนวรับแนวต้านที่มากกว่ากรอบเวลาระยะสั้น
ตัวอย่างเช่นบางคนชอบที่จะลดระยะเวลาการสุ่มตัวอย่างเพื่อชนะคนหมู่มาก (ความเสี่ยงได้รับก่อนกำหนด, สัญญาณที่ผิด) จะระยะยาวหรือสั้นในการสุ่มตัวอย่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย บทสรุปตามนี้

การตั้งค่า Moving Averages ที่ดีที่สุด

การทำความเข้าใจ และการใช้ MAs, คุณจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์จุดแข็ง และ จุดอ่อนของช่วงเวลายาว และสั้นของ MAs, และแบบไหนที่คุณพบมากกว่าในกราฟวันถึงเดือนและ MAs ในกรอบเวลาระยะสั้น นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ช่วงระยะสั้น (5, 10, 20 Periods): ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า, อ่อนแรง, แนวรับแนวต้านสำคัญน้อย

  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และชี้บ่งการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเร็วกว่า
  • แสดงแนวโน้มระยะสั้นดีกว่า
  • อาจจะเตือนการเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อตัดกับช่วงระยะยาวของ MAs
  • อ่อนแรง, แนวรับแนวต้านสำคัญน้อย, ดังนั้นจะไม่ได้ให้สัญญาณของแนวโน้มที่ต่อเนื่อง หรือจุดกลับตัวที่เหมือนกับช่วงเวลายาวกว่าของ MAs เมื่อราคาทะลุหรือถือยาว
  • ระยะสั้นของ MAs ไม่แสดงแนวโน้มทั้งหมดเหมือนกับระยะที่ยาวกว่าของ MAs เมื่อราคาเด้งไปมาเพราะว่าระยะสั้นของ MAs แต่ละราคาจะเคลื่อนไหวใกล้กันมาก

ช่วงระยะยาว (50, 100, 200 Periods): ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยกว่า, แข็งแกร่งกว่า, มีแนวรับแนวต้านสำคัญมากกว่า

  • แข็งแกร่งกว่า, แนวรับแนวต้านสำคัญที่ให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือในแนวโน้มที่ต่อเนื่อง หรือการกลับตัวเมื่อราคาทะลุหรือถือยาว
  • ดีกว่า MAs ระยะสั้นที่แสดงแนวโน้มทั้งหมดเมื่อราคามีการผันผวนเพราะแนวโน้มที่ยั่งยืนมากกว่าที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวของ MAs เหล่านี้

ข้อดีและข้อเสียที่เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง MAs ที่ระยะน้อยกว่า หรือ ระยะมากกว่า ในช่วงเวลาที่เหมือนกัน ในกราฟที่กรอบเวลายาวกว่าจะเป็นกราฟที่นานกว่าอีกอันที่ใช้กรอบเวลาสั้นกว่า เหมือนกับ MA 200-วัน ที่มีแนวรับแนวต้านที่สำคัญมากกว่า MA 200-ชั่วโมง แต่จะตอบสนองต่อราคาและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มน้อยกว่า

ตัวอย่างพฤติกรรมของ Moving Averages

ลองดูตัวอย่างของพฤติกรรม MAs ในช่วงระยะสั้น และยาว ว่าเป็นอย่างไร ในรูปภาพด้านล่าง, MAs ที่สั้นกว่า, จะติดตามราคาได้มากขึ้น MAs ที่ยาวกว่า, เส้นจะยิ่งราบเรียบ และแนวโน้มจะวิ่งฝ่าได้น้อย

นี่คือกราฟรายสัปดาห์ EURUSD, หมายถึงแต่ละแท่งเทียนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับคู่เงิน Euro-USD เช่น เส้น EMA 10-period คือ EMA 10-สัปดาห์, เส้น EMA 50-period คือ EMA 50-สัปดาห์, และ เส้น EMA 200-period คือ EMA 200-สัปดาห์, นี่คือตัวอย่างที่ดีของ การตั้งค่า indicators moving average ที่แม่นยำ

  • MAs ระยะสั้น แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาที่เร็วกว่า MAs ระยะยาว: ช่วงเวลาที่สั้นที่สุด MA 10-period ที่สามารถตามราคาได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ, ในทางตรงกันข้าม ระยะเวลา MAs ที่ยาวกว่า 50 และ 200-period เส้นจะราบเรียบมากขึ้น, ยิ่งเป็น 200-period ก็จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างราบเรียบ, สะท้อนให้เห็นว่าราคาแม้แต่เพียงเล็กน้อยในรอบระยะเวลาจะแสดงถึงความผันผวน นั่นเป็นจุดสำคัญที่คุณอาจจะพลาดโดยการดูเพียงแท่งเทียน
  • MAs ระยะยาว จะให้แนวรับแนวต้านที่ดีกว่า: ช่วงระยะสั้น ที่ MA 10-สัปดาห์ ที่จะขึ้นลงเจ็ดครั้ง, ที่จะบ่อยมากกว่าที่ระยะ 50-สัปดาห์ (2ครั้ง) หรือ 200-สัปดาห์

MAs ช่วงระยะสั้น มีแนวรับแนวต้านที่น่าเชื่อถือน้อยกว่า ช่วงระยะที่นานกว่า

อีกครั้งนึง, เราจะเลือกทางไหนดี: ดูว่า MAs ที่ช่วงระยะสั้น แต่ตอบสนองราคาได้มากกว่าอย่างไร, และช่วงระยะที่ยาวกว่าของ MAs ดีกว่าอย่างไร ในการแสดงแนวโน้มโดยรวม เพราะว่าไม่ได้กระโดดไปมาในทุกๆการเคลื่อนไหวในระยะสั้น MAs ที่ระยาวยาวกว่าความถี่ในการขยับของราคาจะน้อยกว่า มองลึกๆลงไป, ถ้าทะลุเส้น EMA 200-วัน เราจะพิจารณาว่าแนวโน้มขาลงระยะยาวนี้เป็นการกลับตัว เพราะว่าในกราฟวัน, มีเส้น EMAs 200-, 100-, 50-, 20-, และ 10-วัน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Moving Average

การตั้งค่า Moving Average ที่ดีที่สุด: การเทรดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการไตร่ตรองสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น แต่มันเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่จะทำหรือกำลังทำอะไรก่อนในการเลือกกรอบเวลาก่อนที่เขาจะเสนอราคาขึ้นไปที่ราคาเข้าซื้อของคุณ หรือเสนอราคาลงไปที่ราคาขายของคุณ
อย่าคิดว่า: เหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดขึ้น?
ให้คิดว่า: กลุ่มคนส่วนใหญ่คิดว่านักลงทุนรายอื่นจะทำอะไร?
การคิดแบบนี้มีความสำคัญสำหรับการเทรดระยะสั้นซึ่งจะสรุปได้ภายในไม่กี่วัน หรือการเทรดรายวัน

เทคนิค Moving Average ที่ดีที่สุด – MA Crossover คือ

  1. เทคนิค Moving Average มีสองรูปแบบ – crossovers ถูกใช้ในแนวทาง moving average เพื่อให้สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
  2. ราคาข้าม หรือ อยู่ใต้ moving average

Moving Average ในระยะที่สั้นกว่า ข้ามหรืออยู่ใต้เส้นที่ยาวกว่า, moving average ช้าลง แต่ละรูปแบบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมที่สามารถเริ่มแนวโน้มใหม่ได้

ราคาข้ามหรืออยู่ใต้เส้น Moving Average

moving average method อันดับแรก และรูปแบบของ MA crossover คือเมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่าน moving average ที่สำคัญ ตัวอย่าง, ดูรูปภาพด้านล่าง เมื่อราคาเคลื่อนที่อยู่ด้านล่างเส้น simple moving average 50-period, หรือ SMA (แท่งเทียน A), เป็นสัญญาณแนวโน้มที่อาจจะกลับตัวต่ำลง เมื่อราคาเคลื่อนที่เหนือเส้น SMA 50-period, (แท่งเทียน B และ C) เป็นสัญญาณแนวโน้มที่อาจจะกลับตัวขึ้น นักเทรดที่ออกจากตำแหน่งซื้อในวันที่ 1July (A) เมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้น 50-วัน SMA หลีกเลี่ยงการขาดทุน (และความเสี่ยงที่ราคาจะดึงกลับมา อาจจะกลายเป็นสิ่งที่แย่กว่า) ถ้าพวกเขาเข้าตำแหน่งซื้อใหม่เมื่อราคาปิดเหนือเส้น SMA 50-วัน ในวันที่ 6 August (B) หรือ 11 August (C), พวกเขาจับจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวราคาที่สูงกว่าถัดไป

กราฟนี้มี Bollinger Bands สองชุด, หนึ่ง และสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากเส้น SMA 20-วัน ที่กึ่งกลาง เราเพิ่มเส้น SMA 50-วัน, ที่ราคาข้ามจุด A และ B ที่เราสามารถใช้การรวมของสองเส้น Bollinger Bands และ moving average ที่ตัดกันของ SMAs 20- และ 50-วัน

มีอีกสัญญาณหนึ่งในวันที่ 6 August (B) ว่าแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้ง Gold ปิดวันในโซน buy ด้านบนของ Bollinger Band, ให้การยืนยันเพิ่มเติมว่าแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมา ตามที่บันทึกไว้ก่อนหน้า, moving average crossovers และ Double Bollinger Bands (DBBs) – indicator forex ที่แม่นยำที่สุด – ที่รวมตัวกันเป็นเวลาในการเข้าและออกออเดอร์ Moving average crossovers เป็นการเตือนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม, และ DBBs เป็นตัวยืนยัน นักเทรดหรือนักลงทุนที่เทรดแบบ conservative อาจจะเลือกไม่เข้าในตำแหน่งนั้นจนกระทั่งราคาเข้า DBB โซน buy หรือ sell เพื่อความมั่นใจมากขึ้นจะเข้าตำแหน่งบางส่วนที่น้อยที่สุดรอจนเมื่อ moving average crossover
เรื่องการยอมรับความเสี่ยงของคุณ, เป็นพื้นฐานที่คุณต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเทรดแบบรับ หรือแบบรุก

สองจุดที่ควรจำกับ moving average method:
1. ปรับความเสี่ยงของคุณให้เข้ากับสภาวะตลาด ถ้าการวิเคราะห์ของคุณทำให้คุณมั่นใจในแนวโน้ม, คุณควรจะเปิดตำแหน่งบางส่วนบนพื้นฐานแนวโน้ม moving average crossover อะไรก็ตาม ที่ให้สัญญาณในการเริ่มแนวโน้ม ถ้าหลักฐานยังไม่แน่ชัด, คุณอาจจะต้องการรอจนกระทั่งราคาเข้า DBB buy หรือ sell โซน, หรือมีบางสิ่งที่ยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา
2. ราคาควรจะข้าม moving average เพื่อให้สัญญาณสำหรับแนวโน้มใหม่? ขณะที่เราใช้เส้น SMA 50-period ในตัวอย่าง, นั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการผลที่ที่ที่สุด: นั่นคือ, MAs ที่จะให้สัญญาณก่อนที่จะจับการเคลื่อนไหว, แต่ไม่เร็วจนเกินไปที่จะทำให้คุณได้รับสัญญาณที่ผิดพลาดมากกว่าที่คุณจะยอมรับได้

การข้ามกันในแต่ละเส้นของ moving average

ในรูปแบบอื่นๆของการกลับตัวของแนวโน้มการใช้ moving average crossovers เมื่อ:

  • moving average ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่า ข้ามขึ้นไปช้ากว่า, ผ่าน moving average ที่มีช่วงระยะเวลายาวกว่า, เป็นสัญญาณขาขึ้น, โมเมนตัมขาขึ้น
  • moving average ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่า ข้ามลงไปช้ากว่า, ผ่าน moving average ที่มีช่วงระยะเวลายาวกว่า, เป็นสัญญาณขาลง, โมเมนตัมขาลง

นั่นคือ, แทนที่ราคาจะข้ามขึ้นไปหรือลงมาจาก moving average, สองเส้น moving average แยกจากกัน

ตัวอย่าง Moving Average method

เหมือนที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้, เป้าหมายของคุณในการพัฒนา moving average method, ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่เป็นเพียงบางกฎเมื่อคุณเข้าหรือออกจากการเทรดสำหรับคู่เงิน หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน โดยทั่วไปแม้ระบบที่ง่ายก็พบว่าใช้งานได้กับสินทรัพย์ที่กำหนดดีกว่าไม่มีระบบเลย เพื่อให้ชัดเจน, มาดูบางตัวอย่างของ simple moving average method ที่ใช้ MA crossovers

ตัวอย่าง, ถ้าเส้น MA 20-วัน ข้ามขึ้นเหนือเส้น MA 50-วัน, เป็นสัญญาณที่แนวโน้มดูเหมือนจะเคลื่อนตัวสูงขึ้น ใกล้เคียงกัน, ถ้าเส้น MA 20-วัน ข้ามลงมาใต้เส้น MA 50-วัน, เป็นสัญญาณที่แนวโน้มดูเหมือนจะเคลื่อนที่ต่ำลง

การเคลื่อนที่ของ moving average ที่ช่วงระยะสั้นกว่า ไวกว่าเพราะว่า, ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้, moving average ที่ช่วงระยะสั้นกว่าเหมือนกับ 20-period

MA เป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าช่วงระยะเวลาที่นานกว่าเช่น MA 50-period เมื่อเส้น MA ที่ระยะสั้นกว่าข้ามขึ้นเหนือกว่า หรือลงต่ำกว่าเส้นที่ยาวกว่า, มันคือการเตือนว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว, แม้ว่าแนวโน้มนี้ไม่ชัดเจนจากแท่งเทียน

ตัวอย่าง, ดูอีกครั้งในกราฟวัน gold ในรูปภาพด้านบน, และภาพใหม่ในรูปภาพด้านล่าง ขณะที่ใช้ SMA 20-วัน, และก็ใช้ EMA 50-วัน ด้วย (ตอบสนองมากกว่าเส้น SMAs) ทำให้ price action มีการตอบสนองกับราคาปัจจุบันที่รวดเร็วกว่า คุณสามารถใช้ร่วมกันระหว่าง EMAs และ SMAs โดยใช้ประสบการณ์เป็นหลักประกัน

เส้น SMA 20-วัน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ DBBs) ข้ามอยู่เหนือเส้น EMA 50-วัน ในวันที่2 March 2020 (A1) ถึงแม้ว่า Gold จะลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าเดิมเล็กน้อย, เส้น MA ที่ข้ามกันเป็นสัญญาณแนวโน้มทั้งหมดที่อยู่เหนือเส้น20 periods (วัน ในกราฟวัน) กำลังขึ้น, และในความเป็นจริง, การข้ามกันนี้จะเป็นการเตือนคุณว่า Gold อาจจะสูงขึ้นไปอีก, ตามที่ควรจะเป็น

ถ้าคุณไม่มีออเดอร์ในสถานะซื้อใน Gold จนกระทั้งเส้น SMA 20-วัน ข้ามลงต่ำกว่าเส้น EMA 50-วัน ในวันที่ 19 July 2020 (A4), คุณจะอยู่ในช่วงขาขั้น และออกก่อนที่จะเป็นขาลงตามมา

แน่นอนว่า,​เราจะไม่พึ่งพาเพียงแค่อินดิเคเตอร์ moving average indicator เพียงตัวเดียว ขึ้นอยู่กับ moving average indicator ตัวอื่นที่คุณอาจจะใช้ด้วย, คุณอาจจะได้ผลลัพท์ที่ดีกว่า ตัวอย่าง,​ มีการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาของ Gold, คุณอาจจะเพิ่มกฎบางอย่างที่ทำให้ผลงานของคุณดีขึ้นมากกว่าช่วง 26 February ถึง 12 August ตัวอย่าง, คุณอาจจะมีการเพิ่ม DDBs ตามด้วย MA crossover เพื่อตั้งค่าตาม simple moving average method:

  • เส้น SMA 20-วัน อยู่เหนือเส้น EMA 50-วัน
  • เมื่อเกิดขึ้น, ใช้กฎสี่ข้อของ Double Bollinger Bands (DBBs) นั่นคือ, เมื่อเส้น SMA 20-วัน ตัดเส้น EMA 50-วัน และคุณกำลังที่จะซื้อ gold:
  • ซื้อเมื่อ gold มีการปิดรายวันอยู่ในโซนซื้อ หรืออยู่เหนือโซนซื้อ
  • ขายถ้า gold มีการปิดรายวันอยู่ใต้ DDB โซนซื้อ

สังเกตว่าการรวมกันของสองกฎนี้จะทำงานได้ดู ดูอีกครั้งที่ภาพด้านบน, และต่อเนื่องที่ภาพด้านล่าง

ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่คุณเข้าออเดอร์วันที่ 2 March (A1), วันที่ 31 March (ก่อนแท่งเทียน A2) gold เส้นราคาตัดกัน และปิดอยู่เหนือทั้งเส้น MA 50-วัน และ 20-วัน, จากนั้นถัดไปวันที่ 1 April (A2) gold ตัดผ่าน DBB โซนซื้อ โดยใช้กฎง่ายๆนี้ในการเข้าและคงอยู่ในสถานะซื้อจนกระทั้ง gold อยู่ใน DBB โซนซื้อ, และออกเมื่อราคาปิดต่ำกว่าโซนนั้น, คุณจะอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นใน ราคา gold เกินกว่าแปดเดือน, และอยู่ในขาขึ้นตลอดตั้งแต่กลางเดือน August เป็นต้นมา เมื่อเส้น SMA 20-วัน ตัดกลับมาเหนือเส้น EMA 50-วัน ในวันที่ 22 August (D1) คุณจะพลาดในสัปดาห์แรกที่ gold กลับมาใน DBB โซนซื้อ ที่เริ่มต้นในต้นเดือน August (B และ C), แต่ราคานั้นคุณจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงตลาดที่ทิศทางไม่ชัดเจน

การตั้งค่า Moving Average ใน MetaTrader 4/5

ในส่วนนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่า Moving Average ใน MT5. สมมติว่าคุณเปิดกราฟแล้ว

เพิ่ม Moving Average และตั้งค่าเริ่มต้นของอินดิเคเตอร์นี้

  1. คลิก Insert และเคลื่อนเม้าส์ของคุณเหนือ indicator และ trend
  2. คลิก Moving Average

ตั้งค่าเริ่มต้นทั่วไป

  • การคำนวณของ indicator: เช่น ตัวเลขของช่วงที่ใช้สำหรับ the Moving Average (คุณไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับสิ่งนี้ในการเริ่มต้น)
  • ลักษณะจริงของ indicator: เช่น มันมีลักษณะอย่างไร, สี และ ความหนาของเส้น, อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ indicator ทำได้โดยตรงบนกราฟ:

  1. คลิกขวาที่ Moving Average (คุณจะมีเส้นของ indicator เพื่อรับเมนูที่จะเห็นในด้านล่าง)
  2. เลือก MA(14) Properties – ตัว (14) คือการตั้งค่า (Periods) และสามารถตั้งแตกต่างได้, ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณเมื่อตั้งค่าเริ่มต้น

เมนูตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฎอีกครั้งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลง indicator ได้

การลบ indicator

การลบ Moving Average:

  1. คลิกขวาที่ indicator ที่คุณต้องการจะลบออก (คุณจะมีเส้นของ indicator เพื่อรับเมนูที่จะเห็นในด้านล่าง)
  2. คลิก Delete Indicator.

The Moving Average จะหายไปจากกราฟของคุณ

ทำความเข้าใจ moving average คืออะไร นั้นสำคัญ, แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ, MetaTrader 5 AM Broker ที่จะให้คุณใช้เครื่องมือ Moving Average และผู้สอนของเราจะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

คุณสามารถทดสอบสัญญาณการเทรดของ Moving Average โดยการสร้าง EA Forex ด้วย Expert Advisor Generator (ทดลองใช้ฟรี 14วัน)

เขียน ea forex ด้วยตัวคุณเอง เพียงไม่กี่คลิก – โปรแกรมช่วยเขียน EA Forex

Moving Average คืออะไร มีวิธีใช้ยังไง

Moving Average คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาดโดยส่วนมากที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีอยู่ 2 แบบคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA)

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

หลักการทำงานของ Moving Average คือการนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยให้มันสมูธมากขึ้น โดยจะแสดงเป็นเส้นเรียบ (Smooth)ในกราฟ เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคตว่าควรจะไปทางไหน อีกทั้งยังสามารถใช้บอกแนวรับ-แนวต้านของตลาดหุ้นหรือค่าเงิน รวมทั้งจุดซื้อ-ขายเบื้องต้นได้ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวเน้นเฉพาะ Moving Average หลักที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA) โดยมีหลักการทำงานและข้อแตกต่างกันคือ

SME = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาช้ากว่า EMA )

EMA = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาเร็วกว่า SME )

ตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่าถึงแม้เวลาจะ 10 วันเท่ากัน แต่ EMA (เส้นสีเหลือง) มีความไวในการตอบสนองต่อราคาเร็วกว่า SMA (เส้นสีน้ำเงิน) โดยดูได้จากความชันของ EMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า SMA นั่นเอง ฉะนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์เองว่าชอบแบบไหน ถ้าชอบตัวที่ให้สัญญาณซื้อหรือขายที่เร็วกว่าก็ใช้ EMA แต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันคือ ยิ่งเส้นค่าเฉลี่ยมีความเร็วเท่าไหร่โอกาสผิดพลาดย่อมมีสูงตามไปด้วย (เกิดสัญญาณหลอกบ่อย) และในทางกลับกัน SMA ถึงแม้จะมีความไวในการตอบสนองต่อราคาที่ค่อนข้างช้า แต่โอกาสที่จะผิดพลาดจึงย่อมน้อยกว่า (เกิดสัญญาณหลอกน้อยกว่า) นั้นเอง

ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากการตั้งค่า Priod (จำนวนวัน)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปากฎบนกราฟจะต่างแตกต่างกันไปตาม Priod หรือจำนวนวันที่กำหนด หากเลือกกำหนดจำนวนวันที่มากๆ ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็ช้าลงตามไปด้วย พูดสั้นๆง่ายๆก็คือ ยิ่งวันเยอะยิ่งช้า ยิ่งวันน้อยยิ่งเร็ว นั่นเอง ขอให้สังเกตความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยที่ต่างกันจากการกำหนดจำนวนวันที่ต่างกันทั้ง 3 เส้น ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง ความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยจาก EMA 7 วัน , EMA 42 วัน , EMA 147 วัน

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันน้อย
เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้รวดเร็ว

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันน้อย

ถ้าช่วงเวลานั้นตลาดมีความผันผวนมากๆ คือขึ้นๆ ลงๆ ความเร็วของค่าเฉลี่ยที่ได้อาจเป็นข้อเสียทำให้หาจังหวะที่จะเข้าตลาดผิดพลาดได้ (เนื่องจากมันเปลี่ยนเร็วเกินไป จากการขึ้นๆ ลงๆ ของตลาด บางทีจะเรียกว่า ตัวรบกวน หรือ Noise )

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

SMA หรือ EMA เมื่อกำหนดใช้จำนวนวันที่มากๆ ผลที่ได้ทำให้เกิดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความว่องไวช้า แต่ก็เป็นผลดี ช่วยลด Noise ที่เกิดขึ้นทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง เนื่องจากเป็นเส้นที่ได้มาจากการคำนวณในข้อมูลที่มากกว่า จึงช่วยกำจัดความผันผวนให้น้อยลง

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

จากค่าเฉลี่ยที่มีความล่าช้า เพราะต้องใช้ข้อมูลจากอดีตมาคำนวณ การนำ SMA หรือ EMA มาใช้ในการหาจุดซื้อ-ขาย อาจทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรบางช่วงจังหวะได้

แล้วเราควรจะเลือกใช้(ตั้ง)ช่วงเวลาเท่าไหร่ดี?

ปกติก็ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องตั้งเท่านั้นเท่านี้ถึงจะดีที่สุด เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่ก็สรุปเป็น 2 แนวคิดหลักๆในการเลือกได้ดังนี้

  • เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันมากที่สุด(ตามต้นฉบับ) เพราะ เมื่อใช้เป็นสัญญาณซื้อ/ขาย เป็นส่วนมากแล้วจะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นมีนัยสำคัญ มีประสิทธิ เนื่องจากคนส่วนมากเลือกใช้เส้นดังกล่าวเป็นตัวตัดสินใจ ย่อมส่งผลให้ผลักดันราคาไปในทิศทางเดียวกัน
  • เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยตามสไตล์หรือความถนัดของตัวเอง(สั้น-กลาง-ยาว) แล้วเลือกเช็ทตามปฏิทิน เช่น 5 วัน แทน 1 สัปดาห์ , 20 วัน แทน 1 เดือน , 75 วัน แทน 1 ไตรมาส และ 200 วัน แทน 1 ปี

การตั้งค่า Moving Average (SMA ,EMA) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุน

ในส่วนของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง SMA หรือ EMA ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกือบทุกอย่าง จุดที่แตกต่างกันก็มีเพียงความเร็วของการให้สัญญาณซื่อ-ขายที่ช้าหรือเร็วกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ทางเทคนิคให้ได้ผล จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังลงทุนคือ

หากเลือกรูปแบบการลงทุนในระยะสั้น = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 5-20 วัน

รูปแบบการลงทุนในระยะกลาง = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 50-70 วัน

รูปแบบการลงทุนในระยะยาว = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 100-200 วัน

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA ,EMA) บอกแนวโน้ม ทำได้ 2 วิธี คือ
1. ดูที่ความชัน (Slope) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือถ้าความชันของเส้นชี้ขึ้นเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง แล้วมีราคาวิ่งอยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความชันของเส้นชี้ลงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง แล้วมีราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างการหาแนวโน้มที่ดูจากความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA หรือ EMA)

หมายเหตุ: กรณีการใช้เส้น MA (เส้นเดียว) มาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายนั้น มีหลักการจำง่ายๆคือ ซื้อ เมื่อแท่งเทียนทะลุเส้น MA ขึ้นไป และ ขาย เมื่อแท่งเทียนหลุดเส้น MA ลงมา

2. ดูที่การตัดกัน (Crossover) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งใช้จำนวนวันน้อย แล้วอีกเส้นใช้จำนวนวันมาก เช่นใช้เส้น EMA 5 วัน กับ EMA 50 วัน (ระยะสั้น กับระยะกลาง) ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวขึ้น แปลว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงมา แปลว่าเป็นขาลง

ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

หมายเหตุ: กรณีการใช้เส้น MA สำหรับมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายนั้น มีหลักการจำง่ายๆคือ ซื้อ เมื่อเส้นระยะสั้น ตัดเส้นระยะยาวในทิศขึ้น และ ขาย เมื่อเส้นระยะสั้น ตัดเส้นระยะยาวในทิศลง

การนำ MA มาใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในหน้าที่ 2 ช่วง คือขาขึ้นและขาลง

1. ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

2. ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง MA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

ความหมายของแนวรับและแนวต้าน

แนวรับ คือ เมื่อราคาหุ้นหรือค่าเงินปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งจนเกิดแรงจูงใจให้นักลงทุนหลายท่านเข้าซื้อ ซึ่ง ณ เวลาตรงจุดนี้เองทำให้อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาหุ้นหรือค่าเงินนั้นปรับตัวสูงขึ้น ส่วนราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่อยู่ในระดับต่ำสุดนั้น เราจะเรียกว่าแนวรับ หริอ Support นั่นเอง

แนวต้าน คือ เมื่อราคาหุ้นหรือค่าเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งจนเกิดแรงจูงใจให้นักลงทุนขาย ซึ่ง ณ เวลาตรงจุดนี้เองทำให้มี อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาหุ้นหรือค่าเงินนั้นปรับตัวลดลง ส่วนราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่อยู่ในระดับเพิ่มขึ้นสูงสุดนั้นเราจะเรียกแนวต้าน หรือ Resistance นั่นเอง

Moving Average คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Moving Average คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาดโดยส่วนมากที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีอยู่ 2 แบบคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA)

การใช้ Moving Average ช่วยในการเทรด

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

หลักการทำงานของ Moving Average คือการนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยให้มันสมูธมากขึ้น โดยจะแสดงเป็นเส้นเรียบ (Smooth)ในกราฟ เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคตว่าควรจะไปทางไหน อีกทั้งยังสามารถใช้บอกแนวรับ-แนวต้านของตลาดหุ้นหรือค่าเงิน รวมทั้งจุดซื้อ-ขายเบื้องต้นได้ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวเน้นเฉพาะ Moving Average หลักที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA) โดยมีหลักการทำงานและข้อแตกต่างกันคือ

SME = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาช้ากว่า EMA )

EMA = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาเร็วกว่า SME )

ตัวอย่างการใช้อินดี้ MA ใน MT4

ตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่าถึงแม้เวลาจะ 10 วันเท่ากัน แต่ EMA (เส้นสีเหลือง) มีความไวในการตอบสนองต่อราคาเร็วกว่า SMA (เส้นสีน้ำเงิน) โดยดูได้จากความชันของ EMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า SMA นั่นเอง ฉะนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์เองว่าชอบแบบไหน ถ้าชอบตัวที่ให้สัญญาณซื้อหรือขายที่เร็วกว่าก็ใช้ EMA แต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันคือ ยิ่งเส้นค่าเฉลี่ยมีความเร็วเท่าไหร่โอกาสผิดพลาดย่อมมีสูงตามไปด้วย (เกิดสัญญาณหลอกบ่อย) และในทางกลับกัน SMA ถึงแม้จะมีความไวในการตอบสนองต่อราคาที่ค่อนข้างช้า แต่โอกาสที่จะผิดพลาดจึงย่อมน้อยกว่า (เกิดสัญญาณหลอกน้อยกว่า)นั้นเอง

ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากการตั้งค่า Priod (จำนวนวัน)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปากฎบนกราฟจะต่างแตกต่างกันไปตาม Priod หรือจำนวนวันที่กำหนด หากเลือกกำหนดจำนวนวันที่มากๆ ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็ช้าลงตามไปด้วย พูดสั้นๆง่ายๆก็คือ ยิ่งวันเยอะยิ่งช้า ยิ่งวันน้อยยิ่งเร็ว นั่นเอง ขอให้สังเกตความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยที่ต่างกันจากการกำหนดจำนวนวันที่ต่างกันทั้ง 3 เส้น ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง ความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยจาก EMA 7 วัน , EMA 42 วัน , EMA 147 วัน

ตัวอย่างการตั้งค่าความถี่ EMA ในจำนวนวันที่ต่างกัน

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันน้อย

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันน้อย

ถ้าช่วงเวลานั้นตลาดมีความผันผวนมากๆ คือขึ้นๆ ลงๆ ความเร็วของค่าเฉลี่ยที่ได้อาจเป็นข้อเสียทำให้หาจังหวะที่จะเข้าตลาดผิดพลาดได้ (เนื่องจากมันเปลี่ยนเร็วเกินไป จากการขึ้นๆ ลงๆ ของตลาด บางทีจะเรียกว่า ตัวรบกวน หรือ Noise )

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

SMA หรือ EMA เมื่อกำหนดใช้จำนวนวันที่มากๆ ผลที่ได้ทำให้เกิดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความว่องไวช้า แต่ก็เป็นผลดี ช่วยลด Noise ที่เกิดขึ้นทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง เนื่องจากเป็นเส้นที่ได้มาจากการคำนวณในข้อมูลที่มากกว่า จึงช่วยกำจัดความผันผวนให้น้อยลง

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

จากค่าเฉลี่ยที่มีความล่าช้า เพราะต้องใช้ข้อมูลจากอดีตมาคำนวณ การนำ SMA หรือ EMA มาใช้ในการหาจุดซื้อ-ขาย อาจทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรบางช่วงจังหวะได้

แล้วเราควรจะเลือกใช้(ตั้ง)ช่วงเวลาเท่าไหร่ดี?

ปกติก็ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องตั้งเท่านั้นเท่านี้ถึงจะดีที่สุด เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่ก็สรุปเป็น 2 แนวคิดหลักๆในการเลือกได้ดังนี้

  • เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันมากที่สุด(ตามต้นฉบับ) เพราะ เมื่อใช้เป็นสัญญาณซื้อ/ขาย เป็นส่วนมากแล้วจะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นมีนัยสำคัญ มีประสิทธิ เนื่องจากคนส่วนมากเลือกใช้เส้นดังกล่าวเป็นตัวตัดสินใจ ย่อมส่งผลให้ผลักดันราคาไปในทิศทางเดียวกัน
  • เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยตามสไตล์หรือความถนัดของตัวเอง(สั้น-กลาง-ยาว) แล้วเลือกเช็ทตามปฏิทิน เช่น 5 วัน แทน 1 สัปดาห์ , 20 วัน แทน 1 เดือน , 75 วัน แทน 1 ไตรมาส และ 200 วัน แทน 1 ปี

การตั้งค่า Moving Average (SMA ,EMA) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุน

ในส่วนของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง SMA หรือ EMA ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกือบทุกอย่าง จุดที่แตกต่างกันก็มีเพียงความเร็วของการให้สัญญาณซื่อ-ขายที่ช้าหรือเร็วกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ทางเทคนิคให้ได้ผล จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังลงทุนคือ

หากเลือกรูปแบบการลงทุนในระยะสั้น = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 5-20 วัน

รูปแบบการลงทุนในระยะกลาง = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 50-70 วัน

รูปแบบการลงทุนในระยะยาว = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 100-200 วัน

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA ,EMA) บอกแนวโน้ม ทำได้ 2 วิธี คือ
1. ดูที่ความชัน (Slope) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือถ้าความชันของเส้นชี้ขึ้นเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง แล้วมีราคาวิ่งอยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความชันของเส้นชี้ลงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง แล้วมีราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างการหาแนวโน้มที่ดูจากความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA หรือ EMA)

ตัวอย่างการหาแนวโน้มที่ดูจากความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA หรือ EMA)

หมายเหตุ: กรณีการใช้เส้น MA (เส้นเดียว) มาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายนั้น มีหลักการจำง่ายๆคือ ซื้อ เมื่อแท่งเทียนทะลุเส้น MA ขึ้นไป และ ขาย เมื่อแท่งเทียนหลุดเส้น MA ลงมา

2. ดูที่การตัดกัน (Crossover) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งใช้จำนวนวันน้อย แล้วอีกเส้นใช้จำนวนวันมาก เช่นใช้เส้น EMA 5 วัน กับ EMA 50 วัน (ระยะสั้น กับระยะกลาง) ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวขึ้น แปลว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงมา แปลว่าเป็นขาลง

ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

หมายเหตุ: กรณีการใช้เส้น MA สำหรับมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายนั้น มีหลักการจำง่ายๆคือ ซื้อ เมื่อเส้นระยะสั้น ตัดเส้นระยะยาวในทิศขึ้น และ ขาย เมื่อเส้นระยะสั้น ตัดเส้นระยะยาวในทิศลง

การนำ MA มาใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในหน้าที่ 2 ช่วง คือขาขึ้นและขาลง

1. ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

ตัวอย่าง MA ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

2. ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง MA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

ตัวอย่าง ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง MA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

ความหมายของแนวรับและแนวต้าน

แนวรับ คือ เมื่อราคาหุ้นหรือค่าเงินปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งจนเกิดแรงจูงใจให้นักลงทุนหลายท่านเข้าซื้อ ซึ่ง ณ เวลาตรงจุดนี้เองทำให้อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาหุ้นหรือค่าเงินนั้นปรับตัวสูงขึ้น ส่วนราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่อยู่ในระดับต่ำสุดนั้น เราจะเรียกว่าแนวรับ หริอ Support นั่นเอง

แนวต้าน คือ เมื่อราคาหุ้นหรือค่าเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งจนเกิดแรงจูงใจให้นักลงทุนขาย ซึ่ง ณ เวลาตรงจุดนี้เองทำให้มี อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาหุ้นหรือค่าเงินนั้นปรับตัวลดลง ส่วนราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่อยู่ในระดับเพิ่มขึ้นสูงสุดนั้นเราจะเรียกแนวต้าน หรือ Resistance นั่นเอง

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: